• 万家颐和保本混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
    发布日期:2021-09-13 04:20   来源:未知   阅读:

  香港2020年开奖手机记录估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资); (2)金融负债分类 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等; 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (5)回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下: (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益-(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账; (6)债券投资收益-(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (8)衍生工具收益-(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; (9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10)公允价值变动收益-(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提,到期操作期间及过渡期不计提管理费。 (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提,到期操作期间及过渡期不计提托管费。 (3)若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“万家颐和灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 (4)根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。转型为“万家颐和灵活配置混合型证券投资基金”后,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资者持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构  中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构  中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构  新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东  山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东  万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司  上海承方股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司  天津万家财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司  深圳前海万家股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司  上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间未有通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 5,488,494.92  其中:支付销售机构的客户维护费 465,627.31  注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.20%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 保本周期内,保证费由基金管理人从基金管理费收入中列支。到期操作期间及过渡期不计提管理费。 2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 914,749.16  1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 到期操作期间及过渡期不计提托管费。 2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期未运用固有资金投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日   期末余额 当期利息收入  中国邮政储蓄银行股份有限公司 2,014,670.26 64,673.61  除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2016年6月23日至2016年12月31日获得的利息收入为人民币61,671.57元,2016年末结算备付金余额为人民币14,577,649.98元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间未在承销期内参与关联方承销证券。 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  603035 常熟汽饰 2016年12月27日 2017年1月5日 新股发行 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -  603877 太平鸟 2016年12月29日 2017年1月9日 新股发行 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -   期末持有的暂时停牌等流通受限股票 基金本报告期末未持暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额510,000,000.00元,其中360,000,000.00元于2017年1月3日到期,100,000,000.00元于2017年1月5日到期,50,000,000.00元于2016年1月12日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币44,615,719.33元,属于第二层次的余额为人民币876,654,536.24元,无属于第三层次的余额。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三层次公允价值计量。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3其他事项 本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 32,636,739.37 2.39   其中:股票 32,636,739.37 2.39  2 固定收益投资 888,629,516.20 64.95   其中:债券 888,629,516.20 64.95   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 338,228,107.34 24.72   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 96,592,320.24 7.06  7 其他各项资产 12,176,395.05 0.89  8 合计 1,368,263,078.20 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 7,950,000.00 0.93  C 制造业 14,635,147.14 1.71  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 15,592.23 0.00  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 10,036,000.00 1.17  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 32,636,739.37 3.81   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600519 贵州茅台 25,000 8,353,750.00 0.97  2 601857 中国石油 1,000,000 7,950,000.00 0.93  3 601988 中国银行 2,000,000 6,880,000.00 0.80  4 600089 特变电工 450,000 4,108,500.00 0.48  5 601997 贵阳银行 200,000 3,156,000.00 0.37  6 600600 青岛啤酒 30,000 883,200.00 0.10  7 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.10  8 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01  9 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01  10 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 601857 中国石油 28,548,906.86 3.33  2 601988 中国银行 24,348,000.00 2.84  3 600519 贵州茅台 7,769,601.00 0.91  4 600089 特变电工 6,288,536.98 0.73  5 600030 中信证券 3,609,245.00 0.42  6 600837 海通证券 3,279,231.97 0.38  7 601997 贵阳银行 3,211,773.00 0.37  8 601186 中国铁建 3,114,145.00 0.36  9 601669 中国电建 2,652,400.00 0.31  10 002343 慈文传媒 2,093,225.00 0.24  11 000596 古井贡酒 1,401,798.00 0.16  12 300351 永贵电器 1,390,000.00 0.16  13 601229 上海银行 1,387,570.45 0.16  14 002643 万润股份 1,236,600.00 0.14  15 000728 国元证券 1,020,177.96 0.12  16 300244 迪安诊断 986,691.00 0.12  17 000928 中钢国际 924,000.00 0.11  18 600600 青岛啤酒 878,565.00 0.10  19 600909 华安证券 256,169.24 0.03  20 603858 步长制药 244,195.60 0.03  注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 601857 中国石油 21,657,822.64 2.53  2 601988 中国银行 17,101,000.00 2.00  3 601186 中国铁建 3,627,000.00 0.42  4 600030 中信证券 3,288,847.00 0.38  5 600837 海通证券 3,190,562.16 0.37  6 601669 中国电建 2,834,000.00 0.33  7 601229 上海银行 2,263,009.70 0.26  8 002343 慈文传媒 2,253,394.00 0.26  9 600089 特变电工 2,231,000.00 0.26  10 000596 古井贡酒 1,467,057.00 0.17  11 300351 永贵电器 1,340,324.00 0.16  12 000728 国元证券 1,237,398.01 0.14  13 002643 万润股份 1,162,629.00 0.14  14 300244 迪安诊断 1,081,520.00 0.13  15 000928 中钢国际 863,882.00 0.10  16 603858 步长制药 594,426.00 0.07  17 600909 华安证券 567,490.88 0.07  18 603556 海兴电力 405,657.40 0.05  19 603888 新华网 379,634.20 0.04  20 603160 汇顶科技 373,197.74 0.04  注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 96,086,707.60  卖出股票收入(成交)总额 70,461,011.98  注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 44,941,500.00 5.25  2 央行票据 - -  3 金融债券 29,239,000.00 3.41   其中:政策性金融债 29,239,000.00 3.41  4 企业债券 616,384,000 71.94  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 147,101,000.00 17.17  7 可转债(可交换债) 21,939,016.2 2.56  8 同业存单 29,025,000.00 3.39  9 其他 - -  10 合计 888,629,516.20 103.71   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 101654057 16沪国际MTN001 800,000 78,536,000.00 9.17  2 136519 16陆嘴01 800,000 78,520,000.00 9.16  3 136544 16联通03 800,000 78,480,000.00 9.16  4 136529 16中车G3 800,000 78,264,000.00 9.13  5 136533 G16能新1 800,000 78,016,000.00 9.11   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 106,396.69  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 12,069,998.36  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 12,176,395.05   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 110032 三一转债 9,604,188.00 1.12  2 127003 海印转债 2,269,200.00 0.26   期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未有存在流动受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  3,164 273,046.95 700,087,000.00 81.04% 163,833,543.39 18.96%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 99.13 0.00%   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0   开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年6月23日)基金份额总额 878,580,628.34  本报告期期初基金份额总额 -  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,144,328.89  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 15,804,413.84  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  本报告期期末基金份额总额 863,920,543.39   重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 总经理变更:2016年7月29日,本公司发布公告,聘任经晓云为万家基金管理有限公司总经理,同时方一天不再兼任本公司总经理,继续担任本公司董事长。 基金经理变更:2016年7月16日本公司发布公告,聘任苏谋东为本基金基金经理。与原基金经理唐俊杰、高翰昆共同管理本基金。 基金托管人: 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。  基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立即2016年6月23日起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本基金2016年度需向安永华明会计师事务所支付审计费90,000.00元。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   东方证券 2 163,213,908.75 100.00% 152,000.62 100.00% -  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  东方证券 112,674,510.40 100.00% 16,231,800,000.00 100.00%- - -   万家基金管理有限公司 2017年3月31日

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